Vitner til skytingen sier til nyhetsbyrået Reuters at sikkerhetsstyrker, og andre væpnede menn som støtter president Ali Abdullah Saleh, skjøt mot demonstranter i hovedstaden Sana (se kart nederst i saken) torsdag.
Fem døde personer er brakt til et nærliggende sykehus, ifølge lokale leger.
Onsdag gikk president Saleh til slutt med på å gi fra seg makten i landet etter flere måneders demonstrasjoner, og undertegnet en avtale som innebærer at han overlater makten til visepresident Abd-Rabbu Mansour Hadi.
Avtalen er framforhandlet av Golfstatenes samarbeidsråd (GCC) og innebærer at Hadi skal danne en ny regjering med opposisjonen og legge til rette for presidentvalg innen tre måneder.
Vil stille Saleh for retten
Men Saleh beholder også sin immunitet mot strafferettslig forfølgelse, noe som er blitt møtt med sterke protester fra presidentens motstandere.
Mohamed Qahtan, talsmann for opposisjonsblokken i nasjonalforsamlingen, sa onsdag at folk i gatene ikke vil gå hjem før Salehs «ærestid» er over.
– De vil ha ham stilt for retten, sa Qahtan til nyhetsbyrået AFP.