Grunnen er at det har brutt ut kraftige kamper i Øst-Ukraina, opplyser AFP.
Presidenten skriver på Facebook at «på grunn av artilleribeskytningen av Avdijivka og dødsfallene til fredelige sivile, har jeg bestemt meg for å avlyse mitt besøk i Eurovision-finalen».
Fire sivile drept
De russiske, okkuperende styrkene angrep et boligområde i Avdijivka.
Tre kvinner og en mann ble drept, skriver den Kiev-utnevnte lederen for Donetsk-regionen, Pavlo Zjebrivskij, på Facebook lørdag.
Meldingen ble lagt ut kort tid før finalen i Eurovision startet.
Ifølge Zjebrivskij ble de fire sivile drept da en artillerigranat rammet en boligblokk i byen.
- Les også:
10.000 drepte
Det har gjentatte ganger i år blusset opp kamper mellom russiskstøttede opprørere og regjeringsstyrker ved byen Avdijivka.
FN anslår at rundt 10.000 mennesker har mistet livet siden konflikten i Øst-Ukraina brøt ut i 2014.
Krigssonen ligger om lag 500 kilometer øst for hovedstaden Kiev.