Han og samboer Georgina Rodriguez ventet en gutt og en jente. Gutten overlevde ikke.
– Kun fødselen til vår datter gir oss styrke til å gjenngå dette øyeblikket med noe håp og glede. Vi er knust etter dette tapet, skriver portugiseren på Instagram.
Manchester United-spilleren har fra før fire barn. Sammen med Rodriguez har han datteren Alana Martina.
Ifølge New York Post er to av barna, tvillingene Eva Maria og Mateo, født av en surrogatmor. Det er ikke kjent hvem som er moren til den eldste sønnen, Cristiano Jr., men Ronaldo har full foreldrerett.
Superstjernen møtte Georgina Rodriguez i 2016, da hun jobbet på en Gucci-butikk i Madrid i Spania.
Tirsdag spiller United borte mot Liverpool i Premier League. Manchester-laget ligger på 5. plass, og har fortsatt mulighet til å kvalifisere seg til mesterligaen.
Det er foreløpig uvisst om Ronaldo kommer til å spille kampen.
På Twitter har laget sendt sine kondolanser til spilleren, som har blitt kåret til verdens beste fotballspiller fem ganger.
– Din smerte er vår smerte, Cristiano. Sender kjærlighet og styrke til deg og familien, skriver fotballlaget på Twitter.