Ifølge ambassadene i Kuala Lumpur har de «troverdig informasjon om en mulig terrorhandling».
Hvor denne informasjonen kommer fra, er ikke klart, men det advares særlig mot det populære shopping og fornøyelsesdistriktet Bukit Bintang og områdene rundt.
Malaysia har de siste månedene pågrepet flere militante islamister med antatte bånd til Den islamske staten (IS).
