Oppimot 80 er såra i eksplosjonen, som provinsguvernør Ali Mohammad Azad seier var eit sjølvmordsangrep.
Angrepet skjedde under kveldsbønna i moskéen, melder det offisielle nyheitsbyrået IRNA.
Kort tid etter eksplosjonen vart det funne ei bombe til, men denne vart øydelagt av politiet før ho gjorde noko skade.
Det vart gjort stor skade på moskéen, og delar av taket har falle ned. Moskéen er den største for sjiamuslimar i Zahedan, og skal også vere ein samlingsplass for militante sjiaer.
Nyheitsbyrået FARS melder at 20 er drepne og 55 såra.
Det er heilagdag i Iran i dag, for å minnast dødsdagen til Fatime Zahra, dottera til Mohammed. Angrepet skjer berre eit par veker før presidentvalet i Iran 12. juni.
18. februar i år var det eit angrep på Al Gadhir-moskéen i Zahedan.
Zahedan er hovudstaden i Sistan-Baluchistan, eit stammeområde som grensar mot Pakistan.
Det er ofte samanstøytar mellom iransk politi og opprørarar og militante opprørarar i dette området.