Thunder vant 105-94 og er i føringen i finalen, som spilles best av sju kamper.
Det var lagets niende strake seier på egen parkett i sluttspillet.
Durant-Russel-show
Kevin Durant og Russel Westbrook viste nok en gang hvor viktige de er for hjemmelaget.
Durant scoret 36 poeng, mens Westbrook bidro med 27 poeng og 11 assist. Oklahoma City Thunder spiller sin første finale etter at laget ble flyttet fra Seattle i 2008.
I Seattle het laget SuperSonics, og laget vant sin eneste tittel i 1979. Sonics var også i finalen i 1978 og 1996.
LeBron i skyggen
Miami Heat kom også til finalen i fjor, men da ble det tap for Dallas Mavericks. Florida-lagets eneste NBA-tittel kom i 2006.
LeBron James scoret 30 poeng for gjestene, men han måtte finne seg i å komme i skyggen av Durant i tirsdagens kamp.
Lagene møtes igjen i Oklahoma City torsdag.