To menn er døde, og en kvinne er sendt til sykehus, opplyste politiet i Thornton på Twitter.
Torsdag morgen kom meldingen om at den skadde kvinnen døde på sykehuset.
Omkring en time etter at politiet først opplyste om situasjonen, kom meldingen om at faren var over. Politiet i byen, som har over 130.000 innbyggere, bekrefter også at ingen er pågrepet for hendelsen.
Aaron Stephens sier til The Denver Post at han sto i betalingskøen da han hørte et enkelt skudd og deretter to nye skuddsalver. Han sa at kundene i butikken begynte å rope og løpe mot utgangsdøren.
Walmart-forretningen er en del av et større kjøpesenter i Thornton, som ligger 16 kilometer nordøst for Denver. Meldingen om skytingen kom klokka 18.30 lokal tid onsdag.