Bevæpnede menn stormet inn i badstuen hvor kvinnene satt og skjøt dem rett ned.
Angrepet skjedde samtidig som maskerte og bevæpnede opprørere angrep en politipost like ved badstuen.
Minst 17 mennesker er drept i nye blodige voldsepisoder i det nordlige Kaukasus.
Foruten drapene i Dagestan har fire politimenn og to opprørere mistet livet i naborepublikken Tsjetsjenia.
- Sommertid er krigertid
- Mer vold er i vente, Sommertid er krigertid i Nord-Kaukasus, sier forsker Julie Wilhelmsen ved Norsk utenrikspolitisk institutt NUP.
– Det som skjer, er en blanding av islamistisk opprør og ren kriminalitet. Helt siden Sovjetunionens fall tidlig på 1990-tallet har det vært mye forbrytervirksomhet i denne regionen, fortsetter Wilhelmsen.
– Folk i Nord-Kaukasus er svært fattige, og det er mye misnøye i regionen. Når russernes eneste svar på problemene er undertrykkelse, oppstår det en negativ dynamikk der russerne framstår som fiender og islamistene vinner tilhengere, sier forskeren.
Den globale frykten
– Russerne viser ingen tegn til å ønske forhandlinger eller dialog, men foretrekker å bruke makt mot fienden. Deres holdning får drahjelp av den globale frykten for islamismen og av holdningen at man ikke skal snakke med terrorister, mener Julie Wilhelmsen.
Tirsdag denne uken ble menneskerettsaktivisten Zarema Sadulajeva og hennes mann funnet drept utenfor den tsjetsjenske hovedstaden Groznyj. Sadulajeva arbeidet for å hjelpe barn i republikken, som har vært herjet av to blodige selvstendighetskriger mot Russland.
Onsdag ble Ingusjetias bygg- og anleggsminister skutt og drept på sitt eget kontor i Kaukasus-republikkens hovedstad Magas. Republikkens president Junus-Bek Jevkurov overlevde i juni med nød og neppe et selvmordsangrep mot en bilkolonne.