Grunnen er at Capello snakket pent om Reals supportergruppe "Ultra Sur" etter søndagens kamp mot Levante i den spanske ligaen.
Real Madrid tapte 0-1 hjemme for bunnlaget Levante, og en stor gruppe supportere demonstrerte sin misnøye.
Capello innrømmet på pressekonferansen etter kampen klubben har prestert for dårlig, men uttrykte samtid sin takknemlighet for støtten fra "Ultra Sur"-grupperingen.
Sendt brev
Det er denne uttalelsen som har ført til reaksjonen fra antivolds-kommisjonen.
Kommisjonen sier at den skal sende et brev til Capello der den "beklager hans kommentarer om Ultra Sur på grunn av de mulige uheldige konsekvenser uttalelsen kan få".
Grupper med såkalte "Ultra-fans" finnes i flere land og har kommet i søkelyset etter at en politimann ble drept under en fotballkamp på Sicilia fredag.
Uttalelsen fra italienske Capello kommer i et særlig uheldig lys fordi den kom to dager etter drapet.