NRK Meny
Normal

- En dårlig stresstest skjuler risikoen for nytt banksjokk

I en alternativ stresstest av europeiske banker utført av finanshuset Goldman Sachs, havner 39 av 91 banker i problemer. I EUs egen test strøk bare sju banker.

Goldman Sachs på NYSE

Goldman Sachs stryker 39 av bankene i EU-testen, mens EU selv ga sju banker stryk.

Foto: BRENDAN MCDERMID / Reuters

Stresstesten av europeiske banker hadde alt for lave krav til bankene, og derfor var det bare sju banker som strøk i testen .

Til sammen mangler det over 30 milliarder euro i egenkapital hos bankene for å kunne overleve en krisesituasjon, mener Goldman Sachs.

– Banker i akutt pengemangel

– Det var en politisk beslutning å ikke gjøre testen for vanskelig. Agendaen har vært å vise at EU-bankene ikke trenger å få tilført penger for å klare seg selv, men man burde brukt et annet kapital-begrep for å gi et mer riktig bilde, sier seniorforsker Nicolas Verson fra Peterson Institiute for International Economics, ifølge Mandagmorgen.dk.

EUs egen test av bankenes evne til å overleve en ny økonomisk nedtur, gir ikke et sant bilde av finanssektoren i Europa. Kravene som er satt til bankenes egenkaptial, er for lav, mener kritikerne av testen.

Det internasjonale finanshuset Goldman Sachs har utført en alternativ test på bakgrunn av EUs egne data, og mener at mer enn fire av ti europeiske banker kan havne akutt pengemangel.

«Verre enn Wall Street»

På forsiden av tidsskriftet Newsweek før resultatene fra EU-testen ble offentliggjort, sto det med fete typer: Worse than Wall Street. Formålet med testen var å finne ut om europeiske banker har egenkaptial nok til å motstå plutselige tap dersom den økonomiske situasjonen skulle forverres.

Eu-testen viste at sju av 91 banker hadde for lite egne penger. Men testen har blitt kritisert for å være for slapp. I Goldman Sachs-testen bukker 39 av de samme bankene under.

Et sentralt punkt i kritikken mot EU-testen har vært hvor store krav det skal stilles til bankenes egen pengebeholdning, og hvordan det skal regnes ut hvor mye penger bankene selv sitter på.

I EU-testen er kravet til kjernekapitalprosenten hevet fra 6 til 8 prosent. Kjernekapital er delen av ansvarlig kapital som omfatter egenkapital eksklusiv investeringer i forsikringsselskaper, foreslått utbytte, skattefordel og goodwill i bankvirksomheten. Etter godkjenning av tilsynsmyndighetene omfatter kjernekapitalen også ansvarlige lån, skriver Nordea.

Forskjellen i resultat mellom EUs og Goldman Sachs tester er at bankene mangler over 26 milliarder euro mer i Goldman Sachs-testen.

Disse bankene stryker i Goldman Sachs-testen:

Goldman Sachs-testen av EU-bankene

Rank

Bank

Land

Millioner euro

1

Jupiter

Spania

3637

2

HRE

Tyskland

3078

3

BMPS

Italia

2207

4

Diada

Spania

2013

5

NordLB

Tyskland

1946

6

Allied Irish Bank

Irland

1107

7

UBI Banca

Italia

1029

8

Banca Civica

Spania

993

9

Unicredir

Italia

942

10

Banco Popolare

Portugal

931

11

Banco Popular

Spania

926

12

Deutsche Postbank

Tyskland

869

13

Bank of Ireland

Irland

777

14

Banco Espirito Santo

Portugal

747

15

Piraeus Bank

Hellas

742

16

ESPIGA

Spania

692

17

UNNIM

Spania

642

18

ABG

Spania

539

19

HeLaBa

Tyskland

501

20

Caixa

Spania

489

21

WestLB

Tyskland

472

22

Banco Sabadell

Spania

464

23

Caja Sur

Spania

449

24

Mare Nostrum

Spania

449

25

NBG

Hellas

427

26

Caja SOL

Spania

425

27

Breogan

Spania

375

28

Banco Pastor

Spania

374

29

Bankinter

Spania

368

30

Ibercaja

Spania

329

31

CAI

Spania

285

32

Marfin

Hellas

216

33

RZB

Tyskland

212

34

NLB

Slovenia

199

35

CAM

Spania

168

36

Banco Guipuzcoano

Spania

148

37

Caja de Vitoria y Alava

Spania

67

38

Caja de Ontinyent

Spania

10

39

Caja Colonya

Spania

3

Disse bankene stryker i Goldman Sachs-testen.

I siste kolonne er bankene manglende egenkaptial i millioner euro.