Verdenspremieren fant sted i New York i går.
Det legendariske rockebandet har i mange år sagt nei til flere forespørsler om å filme dem.
- Men når Martin Scorsese kommer og spør, da blir det interessant, sa Keith Richards.
Jagger hadde kontakt med Scorsese under bandets Bigger Bang-turneé, og ønsket han skullle filme den største Stones-konserten gruppen noensinne skulle holde, i Rio de Janeiro i Brasil.
Men Scorsese - som har vært Stones-fan i mange år - hadde andre tanker.
- Allerede de første gangene jeg hørte musikken deres tenkte jeg at dette vil jeg fange på film en dag. Det tok meg vel 40 år, men det har hele tiden vært en besettelse for meg, sa Scorsese da filmen, som første dokumentar, fikk æren av å åpne Berlin-festivalen i februar - til stort hysteri.
Scorsese, som plukket med seg to Oscar-statuetter for beste regissør og beste film, for "The Departed", har brukt Stones-musikk i flere av sine filmer, "Mean Streets", "Den rasende oksen" og "Casino".
"Shine A Light" er pussig nok den eneste Scorsese-fimen, som ikke bruker "Gimme Shelter", ifølge Jagger.
Intim konsert
Den prisbelønte regissøren ønsket å lage en film hvor publikum fikk komme tett innpå bandet, i et forsøk på å fange magien som kan oppstå mellom rockere og fans under en konsert.
Nett-TV:
Problemet var at det ikke sto noen mindre konserter på turnélista - utenom spørsmålet om Rolling Stones kunne bidra til feiringen av Bill Clintons 60 års dag.
Dermed ble to fluer slått i en smekk, film og bursdagskonsert.
Innspillingen ble gjort på Beacon Theatre i New York, hvor Keith Richards i hine og ikke fullt så slitne dager opptrådte med sitt første band X-pensive Winos.
Mange kameraer
Kun 2.800 fans fikk være til stede på den ekslusive filmkonserten.
Om det er alderen som gjør de godt voksne menn bekymret, er ikke godt å si.
Men Richards var bekymret for mulige kollisjoner mellom bandmedlemmer og filmcrew på den trange scenen, mens Mick Jagger bekymret seg for hvordan både bandet, og ikke minst publikum, ville ha det med 18 kameraer til stede.
- Men det var et fantastisk crew, vi visste at det var folk og kameraer overalt, men vi merket det aldri, sa Richards.
Filmen har blitt godt mottatt av kritikerne, som har rost Scorseses håndverk og hvordan han har maktet å fange inn det han var ute etter, og de aldrene rockernes opptreden.
Utstyret la ingen demper på Jaggers sceneopptreden, som sedvanlig består av energiske sprett og hurtige forflytninger.
Den to timer lange dokumentaren inneholder også en rekke historiske klipp samt glimt fra bak kamera under filmingen.
Vanskelig låtvalg
Rolling Stones, som har holdt det gående siden 1962, hadde mange låter å velge mellom til filmen. For Jagger det en vanskelig jobb.
-Vi måtte velge låter vi kunne godt og som vi elsker fordi vi hadde lite tid til å øve før filminnspillingen, sa Jagger.
Shine A Light kommer på kino i Norge 11. april.